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In questo post sul blog DonyTrader.com parlerò di un argomento molto popolare nel mondo del trading online sui mercati finanziari, ovvero il come fare trading con indicatori.
Leggendo questo post se non lo conosci ancora scoprirai questo argomento, se invece hai già sentito parlare delle tecniche di trading che si servono degli indicatori, qui potrai approfondire con il come fare il trading online servendoti degli indicatori.
Iniziamo!
Questo post sul blog vuole rispondere a delle domande ben precise per quanto riguarda il trading con gli indicatori, il mio obiettivo mentre scrivo questo articolo è quello di metterti nella condizione, prima di tutto di comprendere l’argomento ed in un secondo momento approfondire.
Per fare questo ci possiamo servire di due domande principali, che possono essere nella mente del trader neofita o dello studente di trading, ovvero:
- Cosa sono gli indicatori?
- Come possono essere utilizzati per l’attività di Trading?
Iniziamo!
Trading con indicatori: Coma si fa
Partendo dalle basi teoriche e concettuali cercherò di rispondere a queste domande, nel modo più esaustivo possibile. Eviterò volutamente tutta la parte che ritengo “fuffa”, ovvero quella degli indicatori magici che dovrebbero offrire, al malcapitato trader, i segnali bellissimi per comprare sui minimi e vendere sui massimi.
Perché ovviamente questo tipo di indicatori non esistono, o meglio esistono ma nel trading reale non possono funzionare, perché nella maggior parte dei casi si basano su errori della percezione ottica, o fanno repaint.
Argomenti più approfonditi che avremo comunque il modo di approfondire in questo blog, quando inizierò a trattare ogni singolo indicatore ed oscillatore fino a sviscerare al massimo la loro funzione e costruzione matematica.
Ma per ora limitiamoci ad introdurre l’argomento del trading con indicatori.
Gli indicatori per il trading si presentano spesso come linee colorate sui grafici finanziari, in questo posto sul blog vedremo come devono essere utilizzati nel modo corretto, per ottenere le informazioni che gli stessi indicatori per il trading offrono appunto al trader.
Il trading sui mercati finanziari è un’attività fatta di profitti e di perdite, ed utilizzare gli indicatori di certo non può rivoluzionare la natura di base di questa attività.
Cosa sono gli indicatori
Detto questo si può arrivare subito alla prima conclusione, ovvero che gli indicatori non sono una “bacchetta magica” né il “santo graal” per vincere ogni operazione sul mercato.
Sulla rete si possono trovare molti venditori di “indicatori magici”, ma ovviamente gli indicatori magici non esistono. Detto, capito ed accettato questo possiamo andare avanti nella trattazione dell’argomento.
Chi ha già tra le mani una piattaforma di trading, può caricare in modo del tutto gratuito gli indicatori di default. Degli esempi di indicatori standard sono la Media Mobile, MACD, RSI ecc.
Capita spesso di vedere sul web, o sui social, dei grafici finanziari con un’infinità di indicatori tecnici. A volte gli indicatori caricati sul grafico sono così tanti, che i prezzi non si vedono più, sommersi da infinite linee colorate.
Perché vengono caricati così tanti indicatori su un grafico di trading?
Nella maggior parte dei casi perché si va alla ricerca della combinazione vincente, quella che dovrebbe funzionare sempre. Ma ovviamente la combinazione vincente per fare il trading con indicatori non esiste.
Gli indicatori sono utili?
Attenzione, non vorrei essere frainteso. Non voglio dire che gli indicatori non sono utili mai ed in nessun caso, ma solo che il loro utilizzo deve essere portato avanti in modo corretto.
Infatti anche io in prima persona utilizzo gli indicatori per la mia operatività, ma prima di tutto lo faccio in modo corretto, in secondo luogo sono completamente consapevole del fatto che gli indicatori che uso, con i miei settaggi e le mie condizioni, possono aiutare sicuramente il mio trading, ma non sono assolutamente degli elementi magici che mi faranno vincere sempre.
Altrimenti sarei già miliardario. Il trading è invece un lavoro serio, che deve essere affrontato in modo costante negli anni, in mezzo alle numerosissime inside che i mercati ci regaleranno.
Lavoro, studio, ricerca e applicazione (e ripeti lo schema all’infinito o almeno fino a dove i tuoi occhi riescono ad arrivare in profondità nel cielo).
Trading con indicatori: Colpo d’occhio e repaint
Una cosa che deve essere sicuramente evitata è “l’effetto del colpo d’occhio”, infatti troppo spesso e volentieri, gli indicatori hanno un effetto magico quasi esoterico sui trader, soprattutto sui neofiti.
Soprattutto all’inizio un indicatore, bello da vedere e tutto colorato potrebbe risultare a primo acchito più interessante, dimenticandosi (o non sapendo assolutamente) a cosa ci serve veramente un indicatore per la nostra attività di trading.
Ovviamente utilizzare gli indicatori in modo scorretto può portare solo delle perdite all’account di trading, soprattutto nel lungo periodo di tempo.
Se poi all’utilizzo scorretto dell’indicatore si esagera con la leva finanziaria, non prendendo in considerazione minimamente i dettami del Risk Menagement, allora il saldo del conto è destinato a dirigersi velocemente verso il suo azzeramento.
Per conoscere l’indicatore non intendo il come si carica sulla piattaforma di trading, sul come si cambiano i periodi per renderlo più o meno reattivo o il colore.
Per conoscere bene un indicatore tecnico per il trading, bisogna conoscere anche la sua formula matematica, perché risulta essere fondamentale capire che tipo di indicazione (essendo un indicatore serve a dare delle indicazioni e non dei segnali di trading) ci vuole dare in un determinato momento.
Che informazioni processano gli indicatori
Lo so ogni volta che parlo o che scrivo un articolo sembra sempre che la voglio fare difficile, ma in realtà dico solo la verità.
Dovresti invece dubitare fortemente da chi ti vorrebbe far credere che il trading possa essere una cosa facile, se fosse semplice lo farebbero tutti con profitto, invece le statistiche offrono un risultato del 90% di trader perdenti. Quindi bisogna “stare in campana”.
Una delle primissime cose che bisogna sapere degli indicatori, è che lavorano con i dati del passato, quindi il loro risultato grafico è il frutto delle loro formule matematiche applicate sulle serie storiche dei prezzi già registrati e quindi sui prezzi passati.
Quindi sul passato, questa è già una primissima informazione fondamentale che deve mettere in moto il ragionamento. La forma dell’indicatore sta nel passato, non nel futuro. Gli indicatori non sono in grado di prevedere il futuro.
Ma quali allora sono le informazioni che gli indicatori possono elaborare nelle loro formule matematiche, per poi essere plottati sui grafici?
Le informazioni sono quelle che possono essere stoccate nelle serie storiche dei dati di mercato, ovvero:
- Prezzo di apertura
- Prezzo di chiusura
- Minimo
- Massimo
- Volume
Un indicatore per il trading può essere immaginato come un frullatore, all’interno del frullatore verranno messo gli ingredienti per il frullato che in questo caso so i dati della serie storica ( Prezzo di apertura, Prezzo di chiusura, Minimo, Massimo e Volume ).
Indicatori ed formule matematiche
In base alla formula matematica dell’indicatore si otterrà un informazione come risposta, questa informazione sarà leggibile come un valore numerico sul grafico.
Poi in base alla tipologia dell’indicatore di trading e alla tipologia di informazione che si ha intenzione di ottenere, si avranno le relative informazioni di forza del trend, di livelli di iper-venduto, iper-comprato ecc…
In altre parole, un indicatore tecnico per il trading non è altro che un algoritmo che elabora i dati che gli vengono dati in pasto, e da questi dati offre come risposta un valore numerico che viene plottato sul grafico finanziario.
Uno dei problemi principali degli indicatori, in special modo quelli classici, è che non cambiano mai il loro algoritmo (formula matematica dell’indicatore), mentre il mercato può cambiare il suo carattere in ogni momento.
Questa dinamica può ovviamente comportare delle incongruenze tra l’informazione che l’indicatore dovrebbe dare e le specifiche condizioni di mercato.
Giusto per fare un esempio sempre riguarda alla dinamica dell’incongruenza, in particolari e rare condizioni di mercato come i crolli del mercato azionario, un indicatore di tipo oscillatore a cui affidiamo il compito di individuare le zone di iper-venduto, si troverà per molto tempo in quella situazione portando delle perdite consistenti al proprio account.
Attenzione agli eventi anomali del mercato
Guarda la situazione che si è sviluppata durante l’ultimo crollo dovuto alla pandemia da Covid -19, per comprendere in modo più approfondito quanto voglio dire.
Apri un grafico finanziario, aggiungi un qualsiasi indicatore che serve ad individuare le zone di ipervenduto e vedi come sia stata poco utile, anzi addirittura dannosa, quell’informazione in quel determinato periodo.
Durante i crolli imponenti di mercato, le informazioni che derivano dagli indicatori hanno il bisogno di essere contestualizzate. Questa è una procedura che si può fare, portando avanti uno studio delle notizie economiche sui principali canali d’informazione finanziaria.
Altro problema fondamentale che presentano la maggior parte degli indicatori è il ritardo, infatti l’indicatore processando le informazioni che riguardano il passato, nella maggior parte dei casi offrirà la sua informazione con un certo ritardo.
A tal proposito sarebbe utile approfondire gli indicatori di lagging, che saranno trattati comunque nei prossimi post su questo blog.
Uno ad uno ed in modo approfondito, e per questo ti invito a scaricare il mio libro gratis in modo tale da lasciarmi il tuo migliore contatto email ed essere sempre contattato per ogni nuovo e succulento contenuto. Seguimi anche sui social Pagina Facebook.
Gli indicatori possono diventare dannosi all’attività di trading quando vengono utilizzati in modo scorretto.
Gli indicatori non prevedono il futuro
Ci tengo a ricordare ancora che gli indicatori non possono prevedere il futuro, infatti la loro funzione è quella di dare delle indicazioni sulla base dei dati del passato.
Allo stesso tempo però permettono di valutare la condizione attuale del mercato, sulla base delle loro indicazioni.
Un esempio di indicazione classica che può dare un indicatore tecnico, è quella del prezzo che batte le sue quotazioni sopra la la SMA 50 (media mobile semplice a 50 periodi), questo tipo di indicazione ci dà l’informazione che il prezzo è superiore alla media mobile e che il trend attuale è rialzista (nel gergo dei mercati finanziari un mercato rialzista viene detto mercato toro).
Ma allo stesso tempo bisogna fare attenzione perché l’indicazione riguarda il passato, nessun indicatore ci può dare la certezza assoluta che il trend rimarrà in fase toro ancora molto tempo o per quanto tempo.
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Per fare un esempio, non è intelligente costruire una posizione long solo sulla base dell’indicazione della SMA 50 che offre l’indicazione long. Allo stesso tempo non sarebbe neanche intelligente costruire una posizione short perché un oscillatore si trova nella sua zona di iper comprato.
Per studiare in modo serio le basi di una strategia di trading, ci possiamo affidare all’analisi quantitativa dei dati (che affronterò in modo approfondito nei prossimi contenuti qui sul blog e su tutti i miei canali social).
In seguito allo studio della strategia il trader può procedere con il backtest della strategia di trading nel passato, è questo il procedimento per fare trading con indicatori.
Prima di usare gli indicatori fare i backtest
Ma cosa sono i backtest?
Un backtest non è altro che un’indagine fatta nel passato che può essere fatta anche per mezzo degli indicatori. Per esempio si può chiedere al pc, per mezzo di piattaforme di trading, se l’informazione di un dato indicatore ha funzionato (ha generato operazioni di trading profittevoli) nel passato.
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Detto questo torniamo al cuore dell’argomento. Non bisogna mai dimenticare che i mercati diventano sempre più efficienti, quello che ha funzionato in passato non è detto che continuerà a funzionare anche in futuro.
Con questo non voglio dire che fare ricerca sui mercati finanziari per mezzo dei backtest sia una pratica inutile, anzi tutto il contrario i backtest devono essere fatti per ottenere delle informazioni statistiche di base dalle quali partire per costruire la propria operatività.
Poi la parte restante deve essere demandata alla gestione del rischio.
Indicatori mercati ed emozioni
Non bisogna mai dimenticare che i mercati sono fatti delle emozioni dei partecipanti ovvero dai traders, chi dice il contrario e cerca di bullizzare la psicologia del trading affidandosi solo alla ricerca quantitativa dei dati forse non ha ancora capito che quando fa ricerca sulle serie storiche, non sta facendo altro che fare ricerca sul comportamento dei partecipanti al mercato che hanno preso le loro decisioni di trading sulla base delle loro stesse emozioni.
Così come in ogni altro settore della vita, anche nel trading non esiste (purtroppo ma anche meno male) niente di universalmente giusto o sbagliato.
Non esiste una strategia che porta profitto il 100% delle volte, quindi bisogna imparare come prima cosa a convivere anche con le perdite.
Indicatori e carattere del mercato
Arrivati a questo punto bisogna porsi una domanda importante, forse la più importante di tutte:
Che carattere ha il mercato specifico su cui si ha intenzione di fare le proprie operazioni di trading?
I mercati non sono tutti uguali, si può fare trading sui futures sugli indici, sulle commodities, sulle azioni, sul forex e su tanti altri strumenti finanziari. Ma prima di fare qualsiasi cosa, bisogna prima di tutto studiare il “carattere” del mercato sottostante.
Il vantaggio di chi usa un approccio quantitativo me compreso (ricerca per mezzo del trading algoritmico), sta nel fatto di capire prima di tutto come si è comportato il mercato che si vuole tradare nel passato.
Ha avuto un carattere mean reverting (tende a ritornare verso un valore medio nei casi di eccesso rialzisti e ribassisti di prezzo)?
Ha un carattere trend following (tende a seguire l’andamento del trend anche sugli eccessi di prezzo)?
Segue le caratteristiche della stagionalità dei prezzi?
Ha particolari bias (per esempio particolari movimenti di prezzo ad una determinata ora della giornata)?
In seguito alla ricerca quantitativa si può studiare il carattere che ha avuto il mercato sottostante nel passato, quindi presumendo che almeno il carattere possa rimanere invariato per un periodo di tempo abbastanza lungo, si possono utilizzare gli indicatori appropriati per costruire le proprie strategie di trading.
Esempio di trading system con gli indicatori
Facciamo un esempio per spiegare quanto detto. Analizziamo il carattere del future del cotone negli ultimi 5 anni, l’intenzione è quella di capire se questo strumento ha un carattere trend following.
Per poterlo fare mi servo di un semplice indicatore, il Donchian Channel che individua i massimi ei minimi di periodo. In questo caso specifico, solo ai fini della ricerca attribuisco in maniera arbitraria il valore 4 all’indicatore, in questo modo il Donchian Channel mi plotta sul grafico delle linee che individuano il massimi ei minimi relativi degli ultimi 4 giorni di contrattazione.
Nell’immagine di seguito un esempio di quanto detto:
Grafico finanziario realizzato con la piattaforma di trading ProRealTime.
Sulla base di questo indicatore inizio a scrivere le stringhe di programmazione, che chiedono alla macchina di comprare il massimo relativo delle ultime 4 barre e dopo quante barre dovrei uscire dalla mia posizione.
In seguito a questa ricerca vengo a conoscenza che il future sul cotone, presenta un carattere trend following perché ottengono dei dati positivi.
Nell’immagine sopra un esempio di equity line per un trading system realizzato con gli indicatori.
Ricerca le informazioni nascoste nelle serie storiche
Fatto questo processo so che il mercato ha un carattere che tende a seguire le tendenze, quindi cercherò di utilizzare gli indicatori in tal senso. In modo particolare il sistema di trading grezzo (che quindi non deve assolutamente essere usato per un trading reale) mi dice che l’informazione funziona meglio rimanendo in posizione per più di 20 barre (in questo caso dove il grafico è a barre daily, più di 20 giorni)
Il carattere del mercato potrebbe cambiare in futuro, rendendo il mio sistema inutile?
Certo che si! Per questo motivo ogni trade dovrebbe essere eseguito ponendo la massima cura nella gestione del rischio.
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Nei prossimi post analizzeremo in modo analitico tutti gli indicatori possibili su diversi mercati. In questo modo avrai modo di capire che determinati indicatori sono più adattabili per logiche che seguono la tendenza, altri si adattano meglio ai metodi di inversione.
Inoltre scoprirai che alcuni mercati specifici fanno fatica ad essere trattati con gli indicatori e gli oscillatori, ma rispondono molto bene a logiche di bias e stagionalità.
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Buon lavoro,
– Ivan
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