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Se stai cercando delle informazioni sul come fare trading con la stagionalità, sei nel posto giusto. In questo articolo parlerò di come fare Trading sfruttando la Stagionalità. Gli anglofoni lo chiamano Seasonal Trading ovvero trading con la stagionalità, parlerò dei concetti finanziari e matematico statistici e delle basi di questo modo di operare sui mercati finanziari.
Ovvero scoprirai i segreti del trading che sfrutta la stagionalità! Dopo un’attenta lettura di questo post saprai che cos’è il trading con la stagionalità, perché funziona e perché un ottimo metodo di per fare trading online sui mercati finanziari.
Iniziamo!
Trading con la stagionalità: Obiettivi di trading
Lascia che ti dica una cosa, se ti sei avvicinato da poco agli argomenti di crescita finanziaria qui presenti sul blog DonyTrader.com è molto probabile che ti trovi in una di queste quattro situazioni:
1. Hai intenzione di avere una seconda attività per generare ulteriore reddito oltre a quello che generi con il tuo primo lavoro, questa situazione strutturalmente non ti consente di avere il tempo necessario per passare l’intera giornata dietro al monitor del computer, per valutare le operazioni di trading intraday.
2. Non lavori e vuoi far diventare il trading la tua attività lavorativa e professionale principale.
3. Hai un lavoro che non ti va più bene e vuoi sostituire le entrate del tuo lavoro attuale con quelle che può offrire il trading sui mercati finanziari, il punto forte di questa scelta sta nel fatto che il trading potenzialmente ti offre un margine di guadagno non proporzionale a tempo impiegato, almeno se messo in relazione agli impieghi di concezione comune (per intenderci, parlo degli impieghi dove il tempo viene scambiato per denaro).
4. Sei un professionista capitalizzato e non ti importa nulla di leggere questo post, perché sei già abbastanza preparato e non ti manca la preparazione né la liquidità tantomeno il tempo per la tua attività di trading.
Sempre che tu non voglia approfondire i concetti avanzati che tratto all’interno dei canali DonyTrader.com, dove sto già trattando gli argomenti di trading algoritmico e quantitativo. Segui i miei canali social come la mia Pagina Facebook per ottenere tutti gli aggiornamenti.
In tutte le situazioni esclusa la quarta il tempo fa da pilastro nella strutturazione della tua operatività, avendo altri impegni nella vita è molto probabile che sei alla ricerca di un modo di operare che richiede poco tempo, un modo di operare rilassato.
Tutto questo è possibile?
Si. Tuttavia nessuno regala niente in particolar modo i mercati.
Mi spiego meglio:
Una volta completata la formazione potrai ottenere le competenze che ti permetteranno di operare nel trading con la stagionalità con un stile END ON DAY, ma tutto questo ovviamente non te la regalerà nessuno né in termini di tempo che economici.
Ovvero prima di raggiungere questo obiettivo come trader dovrai impiegare molte delle tue risorse in termini di tempo e di studio della materia, per poter imparare tutto quello che ti serve per operare in questo modo.
Inoltre se sei all’inizio non è affatto detto che disponi delle conoscenze e della tecnologia necessaria per poter prendere di petto un modello operativo improntato sul trading quantitativo e algoritmico. Ti dico subito che se vuoi portare la tua formazione al livello necessario per poter diventare un vero trader, ti consiglio vivamente di dare un’occhiata alla mia Pagina LIBRI.
Trading con la stagionalità e statistica
Per portare avanti un’impresa del genere è necessario avere delle competenze matematico statistiche che attualmente potresti non possedere e dei software specializzati per l’analisi statistica dei dati, che possono essere spesso costosi.
Non parlo della Meta Trader 4 ma di software specializzati e professionali, sicuramente la Mt4 per sua natura di programmazione offre dei margini di implementazione molto soddisfacenti, ma possiamo fare di meglio.
Fatto questo breve ma importante preambolo passiamo all’argomento che voglio proporre oggi, ovvero il Trading con la stagionalità dei mercati finanziari.
Partendo da una logica che punta ad uno stile di trading rilassato, scoprirai perché il trading con la stagionalità ti permette di fare le tue negoziazioni sui mercati impiegando pochi minuti al giorno dedicati al controllo dell’operazione o delle condizioni necessarie per la sua apertura.
Ho scritto molto riguardo questo argomento specifico, ho fatto tanta ricerca algoritmica per avere delle risposte coerenti con le domande che mi ero posto in partenza.
In sostanza mi sono dedicato così tanto a questo argomento, da aver raccolto ed elaborato in prima persona così tante informazioni da arrivare a scrivere un vero e proprio libro di trading specifico per la stagionalità dei prezzi sui mercati finanziari.
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Come fare trading con la stagionalità
Quando ho iniziato a fare Trading come la maggior parte delle persone che si avvicinano a questa disciplina affascinante e intellettualmente stimolante, ho letto la maggior parte dei libri disponibili in letteratura classica sull’argomento come quelli che discutono degli argomenti di Analisi Tecnica.
Studiare tutto il possibile sulla materia, ovvero acquisire le informazioni prima di operare, è una delle strategie di successo che utilizzano le persone che ottengono i veri risultati.
Come tanti trader neofiti mi sono trovato di fronte ad una delle tecniche di trading a medio lungo termine più discusse del panorama del mondo del trading. Sto parlando della famosa tecnica applicabile soprattutto sullo strumento finanziario americano Dow Jones Industrial e che ha pienamente a che fare con il trading con la stagionalità.
Citazione comune nel mondo dei mercati:
Sell in May and Go Away!
Tradotto in lingua italiana:
Vendi a maggio e scappa (o dimentica)!
Ti ricorda niente questa frase?
E’ molto famosa!
Ma questa famosa tecnica che sfrutta appunto la stagionalità, per vendere in un mese specifico dell’anno in questo caso maggio e ricomprare in ottobre, è attendibile e funzionante?
Meglio ancora: è ancora attendibile o riguarda le caratteristiche del mercato del passato?
Bisogna vedere a maggio?
O se hai in portafoglio una posizione long è preferibile rimanere dentro?
Queste domande sono pertinenti, ed è giusto che chiunque investa i propri soldi sui mercati finanziari se le ponga. Un trader deve essere dotato di una mente dinamica in modo tale da porsi le domande giuste per ottenere le risposte quanto più attinenti possibili al quadro di studio selezionato.
Il Seasonal Trading (il trading con la stagionalità) risponde appunto a queste domande, offrendo un chiaro andamento degli strumenti finanziari in un arco temporale riferito ad un anno di contrattazioni (o più anni in base alla scelta del campione di riferimento messo sotto analisi).
Poi paragona i dati posti in essere di anno in anno per ottenere delle statistiche sull’andamento dei prezzi degli strumenti finanziari presi sotto esame. In questo modo possiamo lavorare su diverse statistiche di tendenza centrale come sulla media dei prezzi negli anni e sulle misure di variazione.
Trading con la stagionalità: I miei studi
Quando ho scoperto questo ramo del trading con la stagionalità sono stato entusiasta, penso che in questo momento mentre leggi questo post lo sei anche tu perché nella tua mente stanno prendendo piede tutta una serie di riflessioni possibili sul vantaggio statistico che puoi ottenere da questo metodo.
Si può fare trading sfruttando la stagionalità di strumenti come:
- Indici
- Materie Prime (commodities)
- Forex
- Azioni
Se non conosci in modo approfondito la il significato, la natura e la struttura dei contratti finanziari della lista sopra ti consiglio di leggere Questo Post.
Ancora una volta attenzione, infatti non è tutto oro quello che luccica!
Il trading con la stagionalità possiede per sua natura molti vantaggi soprattutto se fatto con le materie prime (commodities), i vantaggi stanno nel fatto di poter fare trading in modo rilassato impiegando pochi minuti al giorno e monitorare le posizioni nel tempo libero quando vuoi.
Inoltre le commodities sono delle materie prime ovvero vera merce di scambio utilizzata per il commercio fisico nei mercati reali, anche se i contratti che utilizziamo per il trading possono essere di tipo derivato i mercati d’origine sono fisici.
Nonostante questo, come sempre in questa bellissima ed affascinante disciplina, c’è bisogno di studio, determinazione e perseveranza per apprendere i concetti che stanno alla base di questa metodologia.
Nessuno regala niente, in particolar modo nell’ceano popolato dagli squali dei mercati finanziari.
Questo deve essere chiaro, non conosco di persona trader profittevoli che non dedicano gran parte della loro attività allo studio continuo e soprattutto alla ricerca.
Nel Trading sui mercati finanziari lo studio dei dati è l’attività che fa da padrone se si vogliono ottenere dei risultati positivi.
Non basta e non basterà mai aprire la piattaforma sullo smartphone cercando di scimmiottare delle analisi o peggio ancora cercare di creare dei Trading System senza dati a supporto, l’esperienza mi ha insegnato che questo è il modo migliore per perdere il proprio denaro.
Quindi ti posso tranquillamente consigliare di evitarlo.
Ora entriamo nel cuore del post per capire bene di cosa stiamo parlando, ho intenzione di introdurre questo argomento con la domanda più semplice.
Definizione di trading con la stagionalità
Quando parliamo di trading con la stagionalità ci riferiamo alla fluttuazione dei valori di un determinato evento, in natura spesso questo movimento è di tipo ciclico ovvero segue degli andamenti se il fenomeno viene osservato come distribuito nel tempo.
L’evento più noto in natura riferito alla stagionalità è il susseguirsi delle stagioni con il relativo cambiamento di temperatura esterna. Autunno, inverno, primavera ed Estate ovviamente…
Ma cosa ha a che fare la temperatura esterna dell’ambiente con i mercati finanziari?
Se stiamo parlando di commodities che servono alle persone per il riscaldamento invernale molto più di quello che si potrebbe pensare a prima svista. Se stiamo parlando di cereali che germogliano e maturano in determinate stagioni dell’anno, in precise condizioni ambientali e di temperatura allora il discorso diventa ancora più pertinente.
Anche i mercati dimostrano di avere delle tendenze, un esempio classico è il rally di fine anno sul mercato azionario oppure i prezzi bassi per le materie prime legate al riscaldamento durante i mesi estivi.
Esistono dei motivi intrinseci al fenomeno della stagionalità, alcuni dei quali possono essere:
- Le condizioni meteo
- I periodi di raccolta nell’agricoltura
- Il riscaldamento che è prevalente in inverno
- I pagamenti dei tassi d’interesse a fine anno
- Il sentiment degli investitori in alcuni periodi dell’anno specialmente in autunno
Già e solo queste informazioni dovrebbero far rizzare le antenne al trader che ha intenzione di rendere la sua attività sui mercati finanziari profittevole.
Le statistiche parlano chiaro e non sono opinioni personali, quando la maturazione in quest’ambito arriva ad essere seria si possono lasciare perdere le opinioni personali dettate dalla discrezionalità di pensiero di chiunque.
Come sfruttare la stagionalità
Ok detto questo, come possiamo fare a monitorare e quindi sfruttare la stagionalità per le operazioni di trading con la stagionalità?
Il passo successivo è prendere dimestichezza con i grafici e soprattutto con i dati che descrivono la stagionalità degli strumenti finanziari di nostro interesse. Soprattutto le commodities.
L’immagine sotto mostra un grafico ad istogrammi degli ultimi 20 anni per l’andamento dei rendimenti sul Natural Gas.
L’asse delle ascisse mostra il valore tempo che in questo caso è stato scalato in mesi e l’asse delle ordinate mostra la variazione del prezzo relativo al valore 100.
Quindi il valore finale del grafico mostra la tendenza che lo strumento ha avuto mediamente in quel determinato periodo di tempo. I dati relativi al grafico mostrano la media delle serie storiche dei prezzi nel periodo indicato.
Grafico realizzato grazie alla piattaforma StockCharts.
Se vuoi portare la tua formazione ad un livello successivo ed iniziare sin da subito a fare seriamente con gli investimenti ed il trading online, allora devi leggere e studiare necessariamente il mio NUOVO LIBRO.
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Cause della stagionalità
Ma quali sono le cause delle tendenze stagionali?
Quale è il motivo per cui gli indici azionari tendono ad apprezzarsi alla fine dell’anno e deprezzarsi nei mesi di agosto e settembre?
Tutta questa storia non potrebbe essere legata al caso ovvero potrebbe essere solo una coincidenza?
Le domande che hai appena letto sono le stesse che mi sono posto io all’inizio del mio studio sulla stagionalità, ma sono anche quelle che tendenzialmente si pongono tutti i trader e gli investitori coscienziosi che si avvicinano per la prima volta a questo tipo di operatività.
Quindi prendere coscienza di queste domande è ottimo.
Se una ricerca sulle serie storiche dei prezzi per uno strumento per un periodo di tempo sufficientemente lungo, dimostra che la stagionalità dei prezzi può avere una rilevanza statistica allora possiamo utilizzare la stagionalità per i nostri trade.
Ci sono dei motivi intrinseci nella stagionalità, per esempio i fondi che nel loro portfolio utilizzano strumenti azionari cercano di migliorare le loro performance a fine anno spingendo i prezzi su livelli più alti.
Un altro motivo può essere il pagamento degli interessi che vengono stanziati nel mese di dicembre perché i flussi di questo tipo di pagamento arrivano appunto a dicembre, quindi prezzo per un determinato strumento più alto pagamento degli interessi più alto.
Questi fattori influenzano le azioni degli investitori, creando appunto la stagionalità sui mercati. Inoltre ogni strumento ha le sue caratteristiche e quindi le sue ragioni per ottenere un andamento stagionale, prova a pensare ai contratti sui cereali come può essere il grano.
Il grano per sua natura biologica ha dei tempi di semina, raccolta, stoccaggio in fine i campi dovranno riposare prima della semina successiva.
Giova precisare che su strumenti diversi possono intervenire fattori diversi, per esempio il tasso d’interesse delle principali banche centrali che ha un peso notevole per gli strumenti degli indici azionari e che allo stesso tempo ha poco peso sulle commodities del settore agricolo.
Invece le commodities del settore agricolo sono molto influenzate dal tempo inteso proprio come condizioni meteo.
Il trading con la stagionalità è infallibile?
Ovviamente NO !
Sui mercati finanziari non esiste la certezza, nemmeno il miglior trader del mondo sia quantitativo che discrezionale può conoscere il futuro sui mercati quindi il tuo capitale quando fai trading è sempre a rischio, il cigno nero è sempre dietro l’angolo.
Ma lo studio delle serie storiche e una buona strategia d’ingresso e di uscita per i nostri trade può portare notevoli informazioni soprattutto nel medio / lungo termine.
Infatti nel corso degli anni abbiamo potuto assistere a dei movimenti anomali sui mercati, esempio classico è quello del crollo del 1987 dove nessun tipo di dato statistico è stato utile per prevedere tale tendenza negativa.
Per comprendere bene questo concetto studia il grafico di seguito dove ogni linea rappresenta l’andamento di uno degli ultimi 20 anni.
Allora come si può risolvere il problema per quanto riguarda gli anni anomali?
Il primo passo sta nell’accettare il fatto che non tutte le operazioni possono essere profittevoli, infatti tutti realizziamo trade profittevoli, trade perdenti e trade che si chiudono al pareggio delle commissioni.
I trader che dichiarano di non perdere mai non sono trader sinceri e spesso non sono né trader né investitori ma dei veri e propri cialtroni. C’è una bella differenza!
Bisogna tenere sempre a mente questo concetto: la stagionalità come qualsiasi altro metodo statistico per analizzare i mercati finanziari si basa sui dati storici, quindi sempre sul passato a mai sul futuro dei mercati finanziari. Per il trading con la stagionalità vale lo stesso principio.
Il deprezzamento stagionale che solitamente si verifica a fine estate e va verso l’autunno si è verificano nella maggior parte degli anni presi in considerazione, ma non in tutti gli anni quindi il dato è da interpretare come buono ma non come certo.
Come sempre nei mercati finanziari nulla è certo.
Rapporti di causa ed effetto
Osservando gli stessi grafici (e lo puoi fare con qualsiasi piattaforma che abbia a disposizione una discreta serie storica dei prezzi) puoi notare che ci sono stati anni in cui il deprezzamento è stato più pronunciato, anni in cui si è verificato in modo meno pronunciato, anni piatti e anni in cui è successo l’esatto contrario.
Questo accade perché esistono altri fattori che condizionano i prezzi sui mercati come possono essere:
- Fattori Fondamentali
- Fattori Psicologici degli operatori
- Fattori Politici
La somma di queste componenti può portare ad andamenti dei prezzi che possono essere completamente non correlati con la stagionalità che si desidera sfruttare.
Per questo l’utilizzo di una buona strategia ovvero di un buon sistema d’ingresso e di uscita dalla posizione è la cosa migliore che puoi realizzare per la gestione del tuo trade.
Ovvero sfruttare la stagionalità e verificare il segnale d’ingresso nel trade per mezzo di un sistema che prevede timing, condizioni d’ingresso e di uscita dalla posizione.
Comprare e vendere solo in base ai grafici della stagionalità senza l’utilizzo di una buona strategia, soprattutto per gestione della posizione nel caso in cui le cose vadano male, non mi sembra per niente una buona idea.
Detto questo possiamo considerare le caratteristiche della stagionalità che non è altro che un generatore di segnali per il trading di tipo tecnico ma che allo stesso tempo è impregnata dal sapore dei dati fondamentali, ovvero è un mix di entrambi i tipi di dati.
Come il mio solito, uno stile di trading che integra i dati per ottenere un risultato più completo.
Indipendente da altri indicatori
Sotto il punto di vista statistico, i dati sulle serie storiche forniscono un fattore di valutazione esterno agli indicatori ovvero completamente indipendente da quest’ultimo, ma allo stesso tempo si possono utilizzare gli indicatori per la generazione dei segnali di entrata ed uscita dei trade considerando il giusto timing.
Uno degli svantaggi fondamentali della stagionalità sta nel fatto che le tendenze annuali possono variare e che si possono verificare casi estremi che non si sono mai verificati in passato, per questo motivo è importante l’utilizzo dello stop loss su ogni ordine a mercato.
Basta pensare all’evento sulla discesa dei future sul petrolio che abbiamo potuto vedere nel 2020, quando i prezzi di determinati strumenti si sono avvicinati allo zero per poi ripartire al rialzo.
E’ ancora meglio studiare il rischio in generale per quella determinata posizione, ricordando che in alcune condizioni particolari di mercato come possono essere i gap, gli stop loss potrebbero non essere rispettati aumentando di fatto l’esposizione.
A mio avviso questa è un’operazione da fare per ogni tipo di trade e non solo stagionale, che personalmente utilizzo attraverso uno studio approfondito della volatilità dei prezzi dello strumento.
Elementi operativi
Per sua natura il trading con la stagionalità non è un tipo di trading frenetico come può essere lo stile di trading Intraday. A meno che non si utilizzi la micro stagionalità per esempio sulle fasce orarie.
Infatti una volta che si conosce la natura della stagionalità e allo stesso tempo si è studiato a tavolino la strategia per tradare lo strumento che prevede:
- Timing
- Entry
- Exit
Bastano davvero pochi minuti al giorno per monitorare le posizioni, ovviamente più strumenti si intendono commerciare più tempo per il monitoraggio sarà necessario. Possiamo definire il trading con la stagionalità come a medio termine.
Le strategie di Trading stagionale vanno applicate ogni anno o si possono seguire dei criteri che filtrano l’operatività?
A questa domanda rispondo:
Non vanno sempre utilizzate, quando si fa trading non è vantaggioso assumere l’atteggiamento dell’investitore “bovino” che non prende visione di quello che sta accadendo su quel determinato strumento finanziario in quel determinato periodo temporale.
Ergo nei periodi che si preannunciano stagionalmente sfavorevoli non ha senso seguire la stagionalità, questo modus operandi può portare diversi vantaggi tra cui la diminuzione delle perdite.
Invece nei periodi stagionalmente favorevoli si potrebbe prendere maggiormente in considerazione la strategia, per esempio aumentando il numero di lotti a mercato.
Ma questo è un discorso complesso, infatti invito il lettore a portare avanti le sue ricerche personali prima di fare qualsiasi tipo di operazione, in modo tale da aumentare le conoscenze ed effettuare i propri trade in modo consapevole.
Formazione sul trading con la stagionalità
Il trading è un processo di continuo studio ed apprendimento, anno dopo anno si punta al miglioramento e soprattutto non si smette mai di imparare.
Esempio: Se il mese di agosto per l’anno in corso presenta prezzi già relativamente bassi si può decidere di evitare ulteriori posizioni ribassiste su uno strumento che per la sua stagionalità presenta un dato statistico che punta ad un ulteriore ribasso per il mese di settembre.
Questo post sul blog è sicuramente un ottimo punto di partenza per iniziare lo studio della stagionalità sui mercati finanziari, ma di certo per quanto impegno ci possono mettere per soddisfare i miei follower un solo post non può bastare.
Ma non preoccuparti, ho scritto un libro di trading che discute solo gli argomenti degli investimenti seguendo i dettami del trading stagionale, lo trovi nello shop di Amazon e lo puoi ricevere in poco tempo a casa tua.
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Buon lavoro,
– Ivan
P.S. Ho impiegato diverse ore a scrivere questo articolo al fine di condividere informazioni realmente rilevanti per te. Se hai apprezzato il mio sforzo ti chiedo il favore di condividerlo con i tuoi amici e parenti. E non ti dimenticare di di iscriverti alla lettera del lunedì, in modo tale da avere gratis il mio corso di trading ed investimenti. Grazie!
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