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In questo post sul blog ti parlerò dell’RSI Trading: strategia e come impostare l’indicatore RSI. In modo particolare parlerò di cos’è questo indicatore tecnico per il trading online, di come funziona e di come deve essere impostato in modo sensato per poter ottenere dei risultati tangibili nella propria operatività.
Alla fine di questo post conoscerai tutto quello che devi sapere sul titolo dell’argomento, ma sarai anche indirizzato verso altro post di approfondimento gratuiti che sono già presenti sul blog. Cerca di non spaventarti dei termini tecnici, perché un passo dopo l’altro ti accompagnerò verso la comprensione totale di questo argomento.
Ricapitolando, in questo post sul blog parliamo dell’’Indicatore di forza relativa RSI. Si tratta di uno degli oscillatori più famosi e a mio avviso anche uno dei più utili, pertanto ritengo doveroso trattare questo argomento. Un trader deve conoscere gli indicatori tecnici per il trading online, in modo tale che si possa creare la propria cassetta degli attrezzi con gli strumenti che preferisce.
Iniziamo!
Cosa sono gli indicatori
Gli indicatori non sono altro che delle formule matematiche, che contengono delle informazioni riguardo il mercato come possono essere:
- Il prezzo
- Il tempo
- La volatilità
Se non conosci l’argomento degli indicatori per il trading e gli investimenti sui mercati finanziari, allora ti invito energicamente a leggere questo post gratuito già presente sul blog DonyTrader.com a Questo Link.
Anche l’RSI nella sua struttura matematica contiene questo tipo d’informazioni, quindi risulta utile considerare questo indicatore partendo appunto dalla sua costruzione matematica.
Per poi proseguire con i vari modi in cui l’indicatore può essere utilizzato. In seguito potranno essere trattati suoi diversi settaggi, in base al mercato oggetto dell’operatività del trader.
L’ indicatore RSI la cui traduzione letterale è: indicatore di forza relativa, risulta essere uno degli indicatori di momentum più diffusi nel settore del trading sui mercati finanziari.
Lo stesso è stato elaborato da J.W. Wilder nel 1978.
L’RSI ha avuto molto successo soprattutto nei traders che hanno rivolto la loro attività di trading sui mercati dei futures, quindi torna molto utile anche per i trader meno capitalizzati che utilizzano strumenti derivati dai futures come i contratti CFD sugli indici e le commodities.
Le mie intenzioni non sono quelle di annoiarti con le formule matematiche, tuttavia ritengo doveroso mettere a disposizione della mia community questi concetti, perché è completamente inutile utilizzare un oscillatore come l’RSI se poi non si conosce il suo funzionamento e quindi che informazioni l’indicatore stesso ci fornisce durante le sessioni di trading operativo.
Infatti comprendere la natura dell’indicatore che si utilizza, trova sua soluzione nella comprensione della formula matematica dello stesso.
La lettura è l’utilizzo dell’indicatore farà parte del processo decisionale che potrebbero portare i trader ad eseguire i propri ordini a mercato, a sviluppare i trading system o in qualsiasi altro processo decisionale che porta il trader all’acquisto o alla vendita di uno strumento finanziario.
Di conseguenza deve essere intuitivo il fatto, che non conoscere profondamente la natura di un tale consigliere, come può essere appunto questo indicatore, è assolutamente svantaggioso.
Capire la matematica dell’RSI
Infatti non capendo la costruzione della formula matematica, si rischia di assumere un atteggiamento sbagliato alla materia e utilizzare un indicatore per “sentito dire”, ovvero perché si è sentito dire a qualcuno che è bene utilizzare quelli indicatore in quel determinato modo senza conoscerne il perché ed il per come.
Ogni trader coscienzioso dovrebbe verificare in prima persona con le proprie analisi, le proprie ricerche ed i propri approfondimenti personali tutto ciò che può aver letto o sentito dire, anche se le fonti dalle quali possono arrivare le notizie sono quelle dei considerati “esperti del settore”.
Il messaggio che voglio far arrivare alla mia community, è che da evitare assolutamente l’atteggiamento che porta all’utilizzo scorretto di un indicatore la cui natura e funzionamento risultano essere completamente sconosciuti.
Allo stesso tempo bisogna evitare di prendere in considerazione solo gli aspetti visivi dei grafici finanziari.
Ovvero, risulta essere quasi sempre svantaggioso decidere di utilizzare un indicatore, esclusivamente per il fatto che lo stesso potrebbe piacere graficamente o cose del genere.
Consiglio di evitare questi atteggiamenti come la peste, verificare sempre in prima persona lo strumento che si utilizza e se non si è sicuri di qualcosa allora bisogna attendere, fino a quando non si ha piena consapevolezza dello strumento che si vuole utilizzare.
Giova precisare che quando non sussistono delle condizioni vantaggiose, il non fare nulla sicuramente produrrà meno danni del fare qualcosa in modo sbagliato.
Infatti quello di affidarsi alla bellezza grafica di un indicatore, è un ottimo sistema per buttare via i propri soldi e rendere il trading on line un’attività molto vicina al gioco d’azzardo.
Non mi stancherò mai di dire che il trading è un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti e come tale va trattata, non c’è spazio per mancanza di competenze o di concetti mal compresi e non esatti.
In quest’ambito le risorse come l’energia ed il tempo speso in formazione, risultano essere sempre le risorse utilizzate nel modo migliore. Scarica il mio libro gratis nella pagina che trovi nel menù di questo sito, inizia a studiare sul serio e porta la tua formazione ad un altro livello.
RSI la formula
Infatti non capendo la costruzione della formula matematica, si rischia di assumere un atteggiamento sbagliato alla materia e utilizzare un indicatore per “sentito dire”, ovvero perché si è sentito dire a qualcuno che è bene utilizzare quelli indicatore in quel determinato modo senza conoscerne il perché ed il per come.
Ogni trader coscienzioso dovrebbe verificare in prima persona con le proprie analisi, le proprie ricerche ed i propri approfondimenti personali tutto ciò che può aver letto o sentito dire, anche se le fonti dalle quali possono arrivare le notizie sono quelle dei considerati “esperti del settore”.
Il messaggio che voglio far arrivare alla mia community, è che da evitare assolutamente l’atteggiamento che porta all’utilizzo scorretto di un indicatore la cui natura e funzionamento risultano essere completamente sconosciuti.
Allo stesso tempo bisogna evitare di prendere in considerazione solo gli aspetti visivi dei grafici finanziari.
Ovvero, risulta essere quasi sempre svantaggioso decidere di utilizzare un indicatore, esclusivamente per il fatto che lo stesso potrebbe piacere graficamente o cose del genere.
Consiglio di evitare questi atteggiamenti come la peste, verificare sempre in prima persona lo strumento che si utilizza e se non si è sicuri di qualcosa allora bisogna attendere, fino a quando non si ha piena consapevolezza dello strumento che si vuole utilizzare.
Giova precisare che quando non sussistono delle condizioni vantaggiose, il non fare nulla sicuramente produrrà meno danni del fare qualcosa in modo sbagliato.
Infatti quello di affidarsi alla bellezza grafica di un indicatore, è un ottimo sistema per buttare via i propri soldi e rendere il trading on line un’attività molto vicina al gioco d’azzardo.
Non mi stancherò mai di dire che il trading è un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti e come tale va trattata, non c’è spazio per mancanza di competenze o di concetti mal compresi e non esatti.
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Formula RSI
RSI= 100-100/(1+RS)
RS = MI/MD
MI = MEDIA DEGLI INCREMENTI SU “N” GIORNI
MD = MEDIA DEI DECREMENTI SU “N” GIORNI
Componenti RSI
Da una veloce analisi della formula si può subito notare che lo stesso non può fare altro che oscillare in un range di valori, infatti per la natura della formula matematica, ovvero dell’indicatore lo stesso, presenta la possibilità di oscillazione tra valori compresi tra 0 e 100.
Nel suo calcolo sono comprese sia le medie degli incrementi a “n” giorni che le medie dei decrementi a “n” giorni. Sarà quindi fondamentale calibrare il valore dell’indicatore, che di default è solitamente settato a 14 periodi.
La calibrazione dei valori risulta essere utile per ottenere il tipo d’informazione di cui il trader ha bisogno per la propria attività di trading.
L’indicatore assume valore uguale a zero quando la media degli incrementi, nel periodo considerato, è eguale a zero; assume valore uguale a 100 quando la media dei decrementi è uguale a zero.
Quindi il suo valore può variare nell’intervallo di valori prestabiliti dalla formula stessa di 0-100 e per tale motivo si dice che l’RSI è un oscillatore, ovvero può oscillare in un range di valori prestabiliti nella sua formula matematica di costruzione.
La scelta del numero dei periodi presi in esame per il calcolo dell’indicatore può variare, spesso viene utilizzato il valore 14. Questo valore è stato scelto dallo stesso Wilder dopo la progettazione dell’indicatore.
È di fondamentale importanza notare il fatto che se l’ideatore dell’indicatore abbia scelto il valore 14 periodi per il settaggio di default, non significa assolutamente che questo sia il valore migliore da usare su ogni strumento finanziario e su ogni mercato.
Scelta del numero dei periodi RSI
Infatti tale valore è stato pensato dal suo ideatore in un’ottica che osservava il mercato più di 30 anni fa, dove sia il mercato che gli operatori che lo popolavano erano completamente diversi rispetto al mercato del giorno d’oggi.
I mercati con il passare del tempo cambiano, lo fanno in continuazione e anche il trader deve cambiare adattandosi al cambiamento, quindi portando avanti le sue ricerche personali con costanza nel tempo in un continuo processo di studio e apprendimento.
Se vuoi portare la tua formazione ad un livello successivo ed iniziare sin da subito a fare seriamente con gli investimenti ed il trading online, allora devi leggere e studiare necessariamente il mio NUOVO LIBRO.
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Si chiama resilienza, una delle caratteristiche fondamentali che permette di essere dentro o fuori dal gioco. Infatti in questo settore chi si ferma e smette di apprendere molto probabilmente fallirà nell’impresa di diventare un trader profittevole. Impresa di per sé già molto difficile da affrontare.
Tornando alla natura dell’indicatore, al crescere del numero dei periodi diminuisce la reattività dell’oscillatore ed in teoria dovrebbero diminuire i falsi segnali. Tuttavia questo risulta essere un discorso che va approfondito in un’ottica multi time frame.
Per tutti gli indicatori e quindi anche per l’RSI la scelta del numero di periodi da applicare dipende dal tipo di operatività che si intende realizzare, in particolare tanto più il time frame è di breve periodo tanto più breve sarà il numero di periodi utilizzato.
Attenzione quella che ho appena scritto non è una regola fissa, infatti l’analisi dei dati numerici spesso può dare risultati completamente contrari a quello che ho appena detto, relativamente ai mercati d’interesse ed ai relativi time frame.
Hai scelto i numeri giusti?
Una regola sempre valida da utilizzare quando si fa trading in maniera coscienziosa è quella di mettere delle basi solide sul tipo di operatività che si intende realizzare, saranno poi i risultati dell’analisi quantitativa ad indirizzare il trader in una direzione piuttosto che in un’altra.
Come molti altri indicatori, l’RSI può essere utilizzato anche per il trading intraday, ovvero un tipo di operatività realizzata durante la giornata. Da tenere in considerazione il fatto che più è corto il time frame preso sotto esame più il prezzo è soggetto a rumore.
Il prezzo sconta tutto, questa è una regola quasi sempre valida, ma lo è ancora di più per quanto riguarda i prezzi di chiusura. I dati di fine giornata offrono molti vantaggi proprio per questo motivo. Oltre ad essere meno rumorosi rispetto ai time frame Intraday.
Utilizzare l’RSI per fare trading è molto simile a fare trading con altri indicatori di momentum. Nelle fasi in cui i prezzi si spingono molto in alto allontanandosi molto dalla media mobile SMA 10 (media mobile a 10 periodi) è molto probabile che l’indicatore si trovi nella cosiddetta zona di iper-comprato.
Questa zona di iper-comprato si trova sui grafici generalmente sopra il valore 70 e fornisce un’aspettativa ribassista ovvero di inversione del trend, ma attenzione i prezzi possono continuare a salire nonostante l’aspettativa generata dall’indicatore. Perché i prezzi non vengono mossi da un indicatore, ma da ben altri motivi.
Invece genera un’aspettativa rialzista quando è nella zona di iper-venduto, generalmente sotto il valore 30. Anche in questo caso è valida la stessa nozione, ovvero che il prezzo può continuare a scendere nonostante l’aspettativa rialzista.
Esempio pratico
Di seguito un’immagine in cui è rappresentato l’indicatore sul grafico a barre daily del cambio EURUSD mercato spot, risulta interessante notare la tendenza che ha lo stesso nell’inseguire il prezzo nella sua direzionalità:
Nelle righe precedenti non è stata descritta una strategia di trading ma solo ed esclusivamente il funzionamento dell’indicatore.
Utilizzare l’indicatore senza una solida base di conoscenze derivanti da uno studio e una ricerca su un apposito strumento finanziario, significa spesso perdere dei soldi. Un bagno di sangue per il conto trading.
L’RSI è uno degli indicatori che preferisco infatti lo utilizzo in diverse delle mie strategie quantitative, ma bisogna tenere in considerazione che ogni mercato ha le sue caratteristiche.
Non si può utilizzare l’RSI allo stesso modo su tutti gli strumenti e soprattutto da solo non genera vantaggi, per creare una strategia spesso risulta necessario prendere in considerazione altri elementi importanti.
Questa descrizione deve essere un punto di partenza per la conoscenza di questo potente indicatore, un inizio ed uno spunto da cui il trader potrebbe scegliere delle strade per l’approfondimento per mezzo delle proprie ricerche.
Tipologie di strategie di trading
l’indicatore RSI può essere utilizzato in diversi modi, seguendo diversi tipi di logica:
- Trend Following
- Mean Reverting
Le logiche di trading trend following sostanzialmente puntano ad accodarsi, quindi cercare di seguire un trend già in atto. In quest’ottica l’RSI dovrebbe essere utilizzato in modo diverso.
Per esempio un buon utilizzo in ottica trend following, è quello di considerare l’attraversamento dell’indicatore della linea dal valore 50. Vedi Immagine di seguito:
Nell’immagine si possono prendere degli spunti per l’utilizzo dell’indicatore in una logica che punta a seguire il trend, quindi se il trend di fondo è già rialzista e l’indicatore ci dà conferma superando al rialzo la linea del valore 50 (valore medio assoluto dell’indicatore), allora si potranno avere degli spunti per l’operatività in ottica long.
Le logiche di mean reverting funzionano invece in modo diverso, ovvero puntano ad un rientro alla media quando il prezzo, quindi anche il valore dell’indicatore, si sono portati ad un livello molto lontano da un valore di tendenza centrale.
Per fare un esempio di questo tipo di operatività, si potrebbero prendere in considerazione gli scostamenti dell’indicatore molto al di sopra delle zone 70 o 30, per puntare ad un rientro al valore centrale di 50. Vedi l’immagine di seguito comprendere meglio questo concetto:
Nell’immagine sopra sempre il nostro grafico a barre daily del cambio EUR/USD mercato spot, con applicato l’indicatore RSI a 14 periodi per l’individuazione di possibili spunti operativi in logica mean reverting.
Gli spunti possono essere presi in considerazione quando l’indicatore va nelle zone di iper-comprato ed iper-venduto, ovvero i valori superiori a 70 ed inferiori a 30, per cercare un rientro verso il valore centrale dell’RSI stesso, ovvero 50.
Le immagini dei grafici di questo post, sono state realizzate con la piattaforma ProRealTime.
Come usare queste informazioni
Come ho già detto, gli esempi proposti in questo post sul blog non sono dei trading system completi, quindi non possono essere usati come strategie di trading operative.
Il motivo per cui ho scritto questo post è quello di spiegare cos’è l’oscillatore tecnico RSI 14 e come può essere utilizzato per le analisi dei mercati finanziari.
Cosa devi fare ora?
Apri la tua piattaforma di trading (se non ne hai ancora una scarica una demo gratuita). A questo punto apri dei grafici finanziari per i tuoi strumenti preferiti, applica l’indicatore RSI ed inizia a studiare come si comporta l’RSI in relazione ai movimenti del grafico che hai sotto i tuoi occhi.
Buono studio e buon allenamento.
Leggi il disclaimer in fondo ad ogni pagina di questo sito, per avere le idee più chiare riguardo i rischi che comportano i mercati finanziari.
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Questo post è dedicato al tuo miglioramento finanziario e al tuo apprendimento delle materie di Trading ed Investimenti, nonché a tutto ciò che riguarda la tecnologia che cambierà il mondo.
Buon lavoro,
– Ivan
P.S. Ho impiegato diverse ore a scrivere questo articolo al fine di condividere informazioni realmente rilevanti per te. Se hai apprezzato il mio sforzo ti chiedo il favore di condividerlo con i tuoi amici e parenti. E non ti dimenticare di di iscriverti alla lettera del lunedì, in modo tale da avere gratis il mio corso di trading ed investimenti. Grazie!
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