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In questo post potrai conoscere una Strategia Trading algoritmico medio lungo termine. Questo post nasce dal frutto delle mie ricerche personali, sia sul web che direttamente mettendo le mani in pasta nei mercati finanziari con le piattaforme che permettono di analizzare i dati per mezzo dell’analisi algoritmica.
Leggi questo post fino in fondo e sono sicuro del fatto, che come minimo ti ritroverai arricchito di queste conoscenze e protrai fare tesoro anche delle mie esperienze personali dirette sui mercati finanziari. Poi potrebbe essere che ciò che ti propongo in questo articolo potrebbe non fare per te, ma sicuramente l’asset della conoscenza che diventerà tuo per sempre non potrà che esserti utile.
Iniziamo!
Strategia trading algoritmico: Il trend di fondo del mercato
In questo post voglio parlare di un argomento tanto discusso nell’universo del trading e degli investimenti finanziari: IL TREND DI FONDO DEL MERCATO. Ho già scritto un post di base qui sul blog, che se sei alle prime armi con lo studio di questa materia di consiglio di leggere, lo trovi qui:
Trading con il trend: Come seguire il mercato
Per farlo nel miglior modo possibile (sempre dal mio punto di vista), utilizzerò un metodo di ricerca che vuole individuare il trend di fondo del mercato finanziario che si vuole mettere sotto analisi, che punta dritto verso la ricerca di un vantaggio di una strategia di trading algoritmico.
Tutti i trader e gli investitori vogliono fare un trade così grande, da poter dire ai propri amici:
“Ho catturato una Balena!”
In Questo articolo voglio parlare proprio di questo, ovvero sviluppare un metodo le cui intenzioni sono quelle di catturare un trade che è vero può durare tanto tempo, ma che vuole prendere un pezzo grande del mercato. Un’operazione di trading grande quanto una balena.
Detto così sembra davvero una cosa grandiosa vero? Bene allora continua a leggere…
Un metodo che per sua natura non può essere altro che di medio – lungo periodo, in modo tale di cavalcare l’onda del trend fino a quando lo stesso non ci darà dei chiari segnali di esaurimento o rallentamento.
Ma a che cosa mi riferisco?
Ad un sistema per individuare le tendenze di fondo del mercato con un metodo integrato che ti può permettere di capire se siamo in una fase rialzista o ribassista del mercato.
Purtroppo questo non è un post per novizi del settore, infatti per poter comprendere a fondo questi concetti bisogna conoscere tutti gli argomenti che ho già trattato nel blog. Sono aperti, sono gratis e se sei a secco di conoscenze sulla materia ti invito a leggerli tutti. Li ho scritti apposta per arricchire le conoscenze della mia community che mi segue.
Dopo aver studiato questo articolo, che comprende anche una breve ricerca di tipo algoritmico, sarai in grado di catturare la balena, ovvero individuare la tendenza di medio e lungo periodo per il Trading e Investimenti sui mercati finanziari.
Iniziamo a fornire un pò di contenuto di livello un pochino più avanzato.
Trading algoritmico e indicatori
Ti piacerebbe avere un indicatore che ti dice subito e ti aiuta a capire quando siamo in un mercato toro (dall’aspettativa rialzista) o orso (dall’aspettativa ribassista)?
Beh credo proprio di si. Magari avessi avuto io questo strumento quando ho iniziato, mi sarei risparmiato decine e decine di ore di ricerca sui migliori siti americani. Ma soprattutto mi sarei evitato di testare con i metodi del trading algoritmico, praticamente ogni concetto che aveva la parvenza di un’idea di trading decente.
Ora ti voglio portare a fare una riflessione, immagina di aver avuto un chiaro segnale per lasciare il mercato nel gennaio del 2008 prima ancora che si verificasse il vero e proprio crollo di mercato. Immagina poi se lo stesso indicatore ti avesse suggerito il momento per rientrare a mercato nell’agosto del 2009.
Ancora… se sempre lo stesso indicatore ti avesse suggerito di rimanere fuori dal mercato durante la catastrofe delle dot.com (magari la maggior parte dei miei lettori lo sanno, ma dato che qui non si lascia nessuno indietro mi sento di doverlo scrivere. La crisi delle dot.com è quella delle aziende neonate nel settore di internet, che ha visto sia azzerare la maggior parte delle start up che nascere le attuali Amazon, Facebook, Google ecc.)
La crisi delle dot.com del novembre 2000. O ancora dal crollo dei mercati a causa della pandemia Covid-19.
Bene in questo post andremo a parlare proprio di questo argomento, ovvero di un indicatore il cui incarico è quello di individuare le fasi di mercato per il trading di medio e lungo termine. Una chicca soprattutto per investitori o trader di medio e lungo periodo.
Iniziamo, vediamo come funziona:
Per poter comprendere questo argomento devi per forza di cosa conoscere almeno due argomenti:
Se non conosci gli argomenti della lista di 2 che puoi leggere qui sopra, clicca sui link e studiali. Poi potrai andare avanti con la trattazione di questo post. Se invece mi segui da tempo o conosci già questi argomenti, allora possiamo andare avanti.
L’obiettivo della ricerca è quello di identificare i principali mercati rialzisti e trovare i punti in cui il mercato riesce a reggere tali regimi o tende ad invertire la sua tendenza.
Per onestà intellettuale ti dico subito che non ho inventato niente ma ho messo insieme le informazioni e le ho elaborate. Questo post si ispira ad un articolo che si chiama “Combining RSI With RSI” by Peter Konner del Gennaio 2011 in Technical Analysis of Stocks and Commodities.
Utilizzo RSI 12
Utilizziamo l’indicatore RSI settato a 12 periodi su un grafico settimanale, la scelta del valore 12 è dettata dalla volontà del voler analizzare un trimestre per volta, quindi il valore 12 sul grafico settimanale corrisponde appunto a 12 settimane ovvero 3 mesi.
Utilizziamo delle soglie univoche per l’indicatore RSI 12 ovvero 60 e 40.
Perchè?
Durante una tendenza di mercato rialzista l’indicatore RSI 12 raramente scende sotto il valore 40, allo stesso modo durante le tendenze di mercato ribassiste il mercato raramente sale sopra il valore 60.
Da questo primo tipo di studio, per ora di carattere puramente visuale possiamo stabilire un ipotesi per la ricerca, che si basa sulla possibilità di poter determinare l’inizio e la fine dei mercati toro (tendenza rialzista) e orso (tendenza ribassista) proprio nel punto in cui le soglie 40 e 60 vengono valicate dall’indicatore RSI 12.
Per fare un esempio di quanto appena detto possiamo analizzare il comportamento del mercato orso durante la crisi finanziaria del 2008, in questo caso l’indicatore RSI 12 non è salito sopra la soglia del valore 60 fino all’agosto del 2009, che ha poi segnato la nuova tendenza al rialzo del mercato.
Sempre seguendo la stessa ipotesi, la nuova tendenza di mercato orso (quindi al ribasso) sarà suggerita dal superamento della soglia 40 dell’indicatore in questione ed oggetto di analisi
Lo studio dell’ipotesi in discussione in questo post è stato fatto sull’ S&P500 Index, tuttavia ogni trader può estendere il suo campo di applicazione ad altri strumenti qualora fosse in grado di farlo in autonomia.
Se non sei in grado di fare questo tipo di ricerca da solo, ma vuoi analizzare qualsiasi altro titolo con questo metodo, scrivi un commento qui sotto e ti risponderò con l’analisi direttamente nei commenti. Oppure contattami in privato.
Comunque niente di troppo di difficile, il trading non è come l’ingegneria aerospaziale.
Le immagini di seguenti mostrano dei grafici per S&P 500 Index su time frame settimanale con l’applicazione dell’indicatore RSI 12.
Non ho ottimizzato il periodo dell’indicatore per ottenere il valore 12, ma è stato un ottimo punto di partenza basato sulla logica ed il buon senso, poiché come ho già detto 12 settimane sono l’equivalente di 3 mesi di contrattazioni ovvero un quarto di anno.
Dopo un attento studio di questo post potrai ottimizzare il periodo eseguendo dei backtest personali, sempre se sarà necessario farlo.
Invece nell’immagine qui sotto si può notare che il valore dell’indicatore RSI 12 rimane sopra la soglia di 30 durante il mercato rialzista, quindi toro, del decennio degli anni 90.
In modo speculare il valore dell’indicatore RSI rimane sotto la soglia di 70 nel periodo denotato dalla crisi finanziaria, che ha messo in moto la tendenza ribassista quindi orso, del periodo che va dal 2007 al 2009.
Studio della tendenza
Da questa prima analisi sembra proprio che l’indicatore RSI 12 fa il suo lavoro in fase di separazione dei tipi di regime rialzista e ribassista. I livelli dell’indicatore RSI 12 di riferimento sono 70 e 30, per separare le zone ed i regimi rialzisti o ribassisti.
I livelli soglia dell’indicatore denotano quindi le zone critiche per individuare possibili informazioni sulla tendenza del mercato.
Ora però andiamo ad analizzare i dati per non far galleggiare questo discorso sulla pura teoria e discrezionalità, per fare questa operazione ho realizzato una strategia che ho poi programmato appunto per interrogare il computer ed avere indietro delle risposte che si traducono in dati da analizzare.
Questo metodo viene poi convertito in uno stile di trading integrato, come al mio solito, che in questo caso unisce le informazioni di carattere discrezionale e quantitativo.
Setup per lo studio della tendenza:
Entry Long: RSI 12 > Value 60
Exit Long: RSI 12 > Value 40
Entry Short: RSI 12 < Value 40
Exit Short: RSI 12 > Value 60
10 contratti per posizione.
Capitale di partenza per la simulazione 10.000$
Definite queste condizioni si capisce subito che il sistema nella simulazione sarà sempre a mercato. Ovviamente questo sistema non è una strategia che può essere utilizzata per il trading reale, ma è invece un ottimo consigliere per determinare il regime di mercato rialzista o ribassista. Quindi quando dico sistema non sto dicendo che il presente può essere un trading system vero e proprio che può andare a mercato.
Se vuoi portare la tua formazione ad un livello successivo ed iniziare sin da subito a fare seriamente con gli investimenti ed il trading online, allora devi leggere e studiare necessariamente il mio NUOVO LIBRO.
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I risultati
Se non stai capendo assolutamente niente di quello che sto dicendo molto probabilmente non hai le basi di conoscenze necessarie per comprendere questo post, che è un pochino più avanzato di quello che puoi trovare di solito in giro. Quindi ti consiglio di scaricare subito il corso di trading per metterti in pari, perché ho iniziato a scrivere dei post avanzati ed intendo farlo per molto tempo. Lo puoi scaricare cliccando sul pulsante del menu di questo sito alla sezione libro gratis.
Test dei periodi di ricerca dall’2 gennaio 1950 al 4 ottobre 2021:
Nell’immagine sopra si può vedere l’equity line prodotta da questo sistema di ricerca della tendenza, la stessa risulta essere positiva (225.861 $ di profitto) e questo è già un ottimo punto di inizio.
Non si tratta di un trading system che può andare a mercato (mancano troppi elementi ed è assente qualsiasi tipo di studio fatto sul risk menagement). Ma siamo riusciti ad individuare la tendenza del mercato sul medio lungo periodo!
Nell’immagine sopra si può vedere l’equity line prodotta da questo sistema di ricerca della tendenza, la stessa risulta essere positiva (oltre 18.000 $ di profitto) e questo è già un ottimo punto di inizio.
Non si tratta di un trading system che può andare a mercato (mancano troppi elementi ed è assente qualsiasi tipo di studio fatto sul risk menagement). Ma siamo riusciti ad individuare la tendenza del mercato sul medio lungo periodo!
Il data report mostra una percentuale di vincita del sistema di ricerca del 42.18%, niente male per essere un trend following così tanto grezzo. Un Profit Loss Ratio che da un risultato di 2. Numero dei trades eseguiti nella simulazione 88, di cui 38 vincenti e 50 perdenti. Un average trade di 208.82 $.
Un Drawdown massimo di 10.536,10$ con 6 trade perdenti massimo di fila (quindi dato che il capitale di partenza è di 10.000$ invito tutti ad eseguire il backtest in periodi in sample e out of sample differenti in modo tale da approfondire lo studio dei dati.
Ricordo che lo studio della simulazione inizia nel 1950 dove i caratteri della volatilità di mercato erano sicuramente differenti rispetto a quelli dei mercati moderni, ergo oggi 10.000$ di capitale iniziale potrebbero non essere sufficienti per effettuare una buona simulazione): Offre un Max Run Up di 14.616,30$ con massimo 3 trade vincenti di fila. Tempo a mercato 97.83% ovvero quasi la totalità del tempo.
Una media di ordini eseguiti giornalmente di 0.01, pochi ordini ma era prevedibile di certo non stiamo parlando di un sistema ideato per il day trading.
Utilità dei dati
In che modo questo studio ti può essere utile?
Individuando le date sul grafico possiamo vedere che sono abbastanza precise nel catturare le principali tendenze rialziste e ribassiste, per quanto riguarda il mercato americano oggetto di analisi. Ma allo stesso tempo salta subito all’occhio che i trade che si chiudono velocemente non riescono ad essere profittevoli
Come questa ricerca può essere usata per migliorare il proprio trading?
Forse puoi usare questa breve ricerca per una strategia di lungo termine. Se sei un trader puramente discrezionale potresti usare questo indicatore per eseguire un “filtraggio” delle posizioni nella direzione primaria del trend, nel caso in cui si volesse mettere in piedi un tipo di operatività trend following.
Si potrebbero integrare diverse combinazioni, per esempio quando l’indicatore individua una tendenza rialzista potrebbe essere considerato come una conferma della propria idea di trading. Una sorta di indicatore a semaforo verde o rosso.
Ad ogni modo questo studio è molto interessante per studiare ed interpretare l’indicatore RSI. Ovviamente 88 trade nel campione oggetto di studio non rappresentano un campionamento dei dati sufficientemente grande se parliamo di statistica.
Tuttavia ho analizzato tutta la serie storica che ho a disposizione. Per avere un campione dei dati sufficientemente grande per essere considerato come statisticamente significativo, il mercato in oggetto di analisi sarebbe dovuto nascere prima, quindi nada.
Ma i dati che abbiamo ottenuto come risposta all’interrogazione del computer, possono meritare di essere tenuti sott’occhio per un eventuale integrazione e altra ricerca indipendente da parte dell’operatore.
Funziona anche oggi?
In che situazione di trova oggi il mercato?
(La prima versione di questo post era già presente sul vecchio dominio e risale all’ottobre del 2021, ma se vuoi avere un’analisi fatta con queste tecniche aggiornata ad oggi, non esitare a scrivermelo qui sotto con un commento. Sarò felice di accontentarti).
Il mercato nelle ultime 40 settimane ha mostrato i muscoli con una tendenza rialzista, che continua a persistere da dopo il crollo dei mercati post pandemia Covid-19. Attualmente i prezzi sono scesi portando anche l’RSI 12 calcolato su base settimanale a valicare la soglia dei 60, i mercati hanno perso un pò di forza per una combinazione di fattori come:
- Lo spettro dell’inflazione
- Il Tapering
- La crisi energetica
- Il caso Evergrande in Cina
Si tratta di una combinazione di fattori sostanzialmente risolvibili, infatti anche l’indicatore RSI 12 dopo una breve discesa, ora si sta riportando in area prevalentemente rialzista.
I più curiosi e i più tecnici si staranno di certo chiedendo come mai ho scelto i valori di 40 e 60 per l’impostazione di questa piccola ricerca e magari non i valori canonici della RSI di 30 e 70 (che tra l’altro sono anche stati citati in questo post sul blog).
La risposta è di natura tecnica, in modo più particolare ha a che fare con un processo di ottimizzazione che deriva dallo studio quantitativo dei dati. In sostanza ho interrogato la serie storica dei dati del mercato oggetto di analisi, per mezzo di una piattaforma dedicata al trading.
Nello specifico ho chiesto al computer di interrogare la serie storica dei dati, per fornire i migliori valori di ingresso e di uscita dell’indicatore per produrre la presente ricerca. Quindi ho interrogato la serie storica per una serie di combinazioni, in base ai valori dell’indicatore stesso.
Nell’immagine di seguito la tabella dei risultati dell’ottimizzazione che ho appena citato:
Come si può leggere nei dati della tabella del rapporto di ottimizzazione, i migliori dati per questo tipo di ricerca vengono forniti appunto per i valori 40 e 60 dell’indicatore RSI 12 su base settimanale. Svelato il segreto per cui ho scelto questi valori per impostare la ricerca.
Ma dato che ci tengo molto a far crescere dal punto di vista della competenza e della conoscenza la mia community, voglio portare un ulteriore approfondimento.
Il bias rialzista del mercato azionario
Si dice che il mercato azionario è fatto per salire nel tempo, su questa ipotesi iniziale si basano anche le diverse strategie sia dei gestori degli hedge fund che dei fondi pensione. Questa Informazione è maggiormente valida soprattutto quando di ha a che fare con il mercato azionario americano.
Di conseguenza, se l’ipotesi è vera, il lato short della strategia utilizzata per produrre questa mini ricerca dovrebbe portare dei risultati peggiori rispetto al lato long. Vediamo se questo è vero oppure se è falso.
Nell’immagine di seguito la tabella delle statistiche e dei dati delle posizioni chiuse per questa ricerca:
Le immagini dei grafici di questo post, sono state realizzate con la piattaforma di trading professionale ProRealTime.
I dati del rapporto dettagliato della ricerca non solo confermano l’ipotesi che il lato long performa meglio del lato short (è fatto risaputo che il mercato azionario americano è soggetto ad un forte bias rialzista), ma addirittura il lato short ha performance negativa per un -67,22%.
Cosa significa questo?
Che semplicemente andando ad eliminare le operazioni short e tenendo in essere solo le posizioni long, la ricerca fornirebbe un miglioramento del 67,22% su un totale del 183,76%, arrivando quindi ad un +250,99% totale.
Vedete quante informazioni utili si possono estrapolare con il trading quantitativo ed algoritmico, quindi con l’analisi quantitativa dei dati. Vi ricordo ancora che la presente ricerca non è un trading system completo da utilizzare per andare a mercato, se avete dei dubbi consultate subito il disclaimer in fondo ad ogni pagina di questo sito.
Lo so che può sembrare una frase con un link per “para culi”, lo dico per chi forse non sa: Quando si parla di trading ed investimenti sui mercati finanziari il capitale è sempre a rischio, quindi chi scrive e tenuto a mostrare il disclaimer.
Per essere un post gratuito sul blog non più veramente che altro dirvi, per andare oltre servirebbe un corso completo sul trading quantitativo. Un’unica ed ultima cosa utile che posso lasciare sul piatto, è quella di invitarvi a verificare questa strategia su altri strumenti come possono essere le azioni, indici, forex e commodities per vedere come rispondono altri asset a tale tipo di ricerca.
Leggi il disclaimer in fondo ad ogni pagina di questo sito, per avere le idee più chiare riguardo i rischi che comportano i mercati finanziari.
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Questo post è dedicato al tuo miglioramento finanziario e al tuo apprendimento delle materie di Trading ed Investimenti, nonché a tutto ciò che riguarda la tecnologia che cambierà il mondo.
Buon lavoro,
– Ivan
P.S. Ho impiegato diverse ore a scrivere questo articolo al fine di condividere informazioni realmente rilevanti per te. Se hai apprezzato il mio sforzo ti chiedo il favore di condividerlo con i tuoi amici e parenti. E non ti dimenticare di di iscriverti alla lettera del lunedì, in modo tale da avere gratis il mio corso di trading ed investimenti. Grazie!
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